Модели цены опционов

"Внутренней" стоимостью опциона является стоимость, которую опцион имеет на дату наступления срока обязательства, так как "временная" премия до даты наступления срока обязательства приближается к нулю. В течение срока действия опцион "колл" имеет только тогда "внутреннюю" стоимость, когда курс акций выше базисной цены. Таким образом, опцион имеет цену исполнения более выгодную покупателю, чем текущая цена финансового инструмента, лежащего в его основе ("in-the-money"). "Внутренняя" стоимость в таком случае является положительной разностью курса акций и базисной цены.